Davis Maze Maze Associé - Gestion du risque

Davis Maze Maze

Formation / Titre :

  • Maîtrise en statistiques et en informatique
  • Qualification en modélisation avancée du risque de crédit selon Basel/IFRS 9 en utilisant R/Python/SAS

Expertise :

  • Modélisation du risque de crédit et paramètres de backtesting (PD, LGD, CCF, ELBE)
  • Cadre du risque de crédit (surveillance, gouvernance, test d'utilisation)
  • Cadre de dépréciation IFRS 9 (modélisation de la durée de vie de la PD et de la LGD, Staging/SICR, ECL, CECL, projection)
  • Validation des modèles de risque et examen indépendant
  • Gestion des expositions non performantes et renégociées
  • Risque financier (IRRBB, FRTB, risque de liquidité ...)

Secteurs : 

  • Banque
  • Fonds

Langues : 

  • Anglais
  • Français

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